Prove di stress
La SFMA conduce stress test degli istituti vigilati per determinare se sono in grado di assorbire le perdite che potrebbero verificarsi in gravi scenari di stress macroeconomico.
- Principi per solide pratiche di stress test e supervisione
Lo stress test è uno strumento di vigilanza che la SFMA applica a una selezione di istituti vigilati prudenzialmente. Serve a determinare l’impatto di una potenziale crisi sul loro capitale e sulla solvibilità e a garantire che dispongano di riserve di capitale e liquidità sufficienti per resistere in qualsiasi momento a circostanze impreviste. Se un istituto non supera uno stress test, la SFMA può, ad esempio, ordinargli di ridurre le posizioni di rischio o di rafforzare la propria base di capitale.
Esempi di stress test
Questo strumento di vigilanza si basa sui "Principi per solide pratiche e supervisione degli stress test" pubblicati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. Esse prevedono che sia necessario distinguere tra stress test riguardanti l'intera banca e quelli specifici di determinati prodotti o portafogli. Esempi di questi ultimi sono gli stress test per i rischi di tasso di interesse e per i rischi di credito nel settore dei mutui ipotecari. Qui l'esposizione corrispondente di una banca viene determinata e analizzata in condizioni sfavorevoli.
Analisi comparativa
Gli stress test vengono normalmente eseguiti per più istituti vigilati contemporaneamente in modo che la SFMA possa effettuare confronti e ottenere così informazioni preziose sul profilo di rischio degli istituti che operano sul mercato finanziario.