Autorizzazione di modelli di rischio per il calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale

Le banche e le società di intermediazione mobiliare che detengono conti possono utilizzare modelli di rischio individuali per calcolare i propri requisiti di adeguatezza patrimoniale, previa autorizzazione della SFMA.

Questa pagina della SFMA offre ai richiedenti e agli istituti vigilati una visione pratica dell'autorizzazione dei modelli di rischio per il calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale. Spiega quando potrebbe essere necessaria una licenza, un'approvazione, una notifica o una registrazione, quali informazioni dovrebbero essere preparate e quali modifiche potrebbero richiedere il contatto con l'autorità.

Requisiti di autorizzazione per i modelli di rischio

La verifica si concentra sul fatto che il richiedente sia organizzato in modo adeguato per l'autorizzazione dei modelli di rischio per il calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale nell'area dei requisiti di licenza e autorizzazione. La SFMA esaminerà normalmente la governance, le risorse finanziarie, le persone responsabili, i controlli del rischio, gli accordi di conformità, la verificabilità, l'esternalizzazione e se l'attività pianificata può essere svolta senza creare rischi evitabili per clienti, investitori, assicurati o integrità del mercato.

Calcoli paralleli

Questa sezione spiega come i calcoli paralleli influiscono sull'autorizzazione dei modelli di rischio per il calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale, sull'autorizzazione o sull'argomento di registrazione. I fatti rilevanti dovrebbero essere documentati in modo da consentire alla SFMA di comprendere la base giuridica, le responsabilità operative e le implicazioni in materia di vigilanza.

Modelli di rischio autorizzati

Gli argomenti relativi al capitale, al rischio e ai modelli richiedono una documentazione solida. La SFMA si aspetta presupposti chiari, governance, convalida, controlli interni e prove che il modello o lo strumento sia appropriato per i rischi e il trattamento normativo richiesto.

Preparazione di un file completo

I richiedenti devono mantenere la presentazione concisa ma completa: descrivere l'attività, la struttura legale, le persone responsabili, il quadro di controllo, le risorse finanziarie, i documenti pertinenti ed eventuali elementi transfrontalieri. Laddove permanga incertezza, il problema dovrebbe essere evidenziato tempestivamente anziché lasciato emergere durante la revisione.