Autorisation de modèles de risque pour le calcul des exigences de fonds propres

Les banques et les sociétés de titres détentrices de comptes peuvent utiliser des modèles de risque individuels pour calculer leurs exigences de fonds propres, sous réserve de l'autorisation de la SFMA.

Cette page de la SFMA donne aux candidats et aux établissements surveillés une vue pratique de l'autorisation des modèles de risque pour le calcul des exigences de fonds propres. Il explique quand une licence, une approbation, une notification ou un enregistrement peut être nécessaire, quelles informations doivent être préparées et quels changements peuvent nécessiter un contact avec l'autorité.

Exigences d'autorisation pour les modèles de risque

L'examen se concentre sur la question de savoir si le demandeur est organisé d'une manière adaptée à l'autorisation de modèles de risque pour le calcul des exigences d'adéquation des fonds propres dans le domaine des exigences d'autorisation et d'autorisation. La SFMA examinera normalement la gouvernance, les ressources financières, les personnes responsables, les contrôles des risques, les dispositions de conformité, l'auditabilité, l'externalisation et si l'activité prévue peut être réalisée sans créer de risques évitables pour les clients, les investisseurs, les assurés ou l'intégrité du marché.

Calculs parallèles

Cette section explique comment les calculs parallèles affectent l'autorisation des modèles de risque pour le calcul des exigences de fonds propres, l'autorisation ou le sujet d'enregistrement. Les faits pertinents doivent être documentés de manière à permettre à la SFMA de comprendre la base juridique, les responsabilités opérationnelles et les implications en matière de surveillance.

Modèles de risque autorisés

Les sujets relatifs au capital, aux risques et aux modèles nécessitent une documentation solide. La SFMA attend des hypothèses claires, une gouvernance, une validation, des contrôles internes et des preuves que le modèle ou l'instrument est approprié aux risques et au traitement réglementaire demandé.

Préparer un dossier complet

Les candidats doivent garder la soumission concise mais complète: décrire l'activité, la structure juridique, les personnes responsables, le cadre de contrôle, les ressources financières, les documents pertinents et tout élément transfrontalier. Lorsque l'incertitude demeure, le problème doit être souligné dès le début plutôt que de laisser émerger pendant l'examen.