Abteilung „Integrierte Risikokompetenz“.
Die bereichsübergreifende Einheit „Integrated Risk Expertise“ stellt den Aufsichtsbereichen durch mehrere Kompetenzzentren Expertise in der datengetriebenen Analyse, der Analyse finanzieller und nichtfinanzieller Risiken sowie der operativen Belastbarkeit zur Verfügung. Darüber hinaus ist es für die Planung, Koordination, Durchführung und Qualitätssicherung der Aufsichtsprüfungen vor Ort verantwortlich.
Die Bereiche innerhalb des Bereichs „Integrated Risk Expertise“ und die bereichsübergreifenden Prozesse und Dienstleistungen, für die sie verantwortlich sind, werden im Folgenden beschrieben.
Analyse und Instrumente
Der Bereich „Analyse und Instrumente“ ist das methodische Kompetenzzentrum der SFMA für datengesteuerte Analysen und Reporting. Es entwickelt und betreibt Instrumente zur Risiko- und Marktanalyse, stellt Daten und Entscheidungsmaterialien für die Aufsicht bereit und sorgt für eine konsistente Bewertungsgrundlage. Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung seiner Methoden und den Einsatz innovativer Technologien (Data Innovation Lab) stärkt der Bereich die analytische Basis für die Aufsicht und trägt dazu bei, relevante Entwicklungen auf den Finanzmärkten frühzeitig zu erkennen.
Finanzrisiken
Der Bereich Finanzrisiken beherbergt bereichsübergreifende Kompetenzzentren für Kredit-, Markt-, Liquiditäts-, Kapital- und Aktienrisiken, einschließlich Stresstests und Versicherungsrisiken. Darüber hinaus gibt es Kompetenzzentren für Rechnungswesen und nachhaltige Finanzen. Die Sektion unterstützt die Aufsichtsbereiche und stellt Expertise für die Durchführung von Aufsichtsprüfungen vor Ort zur Verfügung. Darüber hinaus ist es zuständig für die Prüfung und Überwachung von genehmigungspflichtigen Kapital- und Liquiditätsmodellen, für die Entwicklung, Pflege und den Betrieb von SST-Standardmodellen, für die Anerkennung von Ratingagenturen, für die Durchführung regulatorischer Stresstests, für die Aktualisierung der Rechnungslegungsvorschriften der SFMA für Banken und die Führung bei naturbedingten Finanzrisiken.
Nichtfinanzielle Risiken und operative Belastbarkeit
Der Bereich Nichtfinanzielle Risiken und operative Belastbarkeit ist für das bereichsübergreifende Benchmarking zuständig Analysen, Formulierung und Entwicklung einer einheitlichen Aufsichtsmethodik und Gewährleistung der Einheitlichkeit („unité de doctrine“) in den relevanten Risikotaxonomien. Dazu gehören Corporate Governance, Risikokultur, Geldwäscheprävention, Sanktionen, Eignung, Künstliche Intelligenz, Betriebsrisiken, Cyber- und IT-Risiken sowie betriebliche Belastbarkeit. Die Sektion unterstützt die Aufsichtsbereiche und stellt Fachwissen für die Durchführung von Vor-Ort-Aufsichtsprüfungen zur Verfügung.
Vor-Ort-Aufsichtsprüfungen, Qualitätskontrolle und Auditierung
Die Abteilung Vor-Ort-Aufsichtsprüfungen, Qualitätskontrolle und Prüfung hat die Aufgabe, sämtliche Vor-Ort-Prüfungen der SFMA bei beaufsichtigten Institutionen zu planen, zu koordinieren und durchzuführen. Es stellt sicher, dass Prozesse, Governance sowie die Dokumentations- und Qualitätsanforderungen bei Aufsichtsprüfungen vor Ort eingehalten werden. Zu diesem Zweck erstellt es regelmässig Berichte für interne und externe Zwecke und überwacht die Planung, den Status und die Ergebnisse aller Aufsichtsprüfungen vor Ort.
Die Sektion koordiniert zudem Prüfungsfragen innerhalb der SFMA und arbeitet mit der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde zusammen.