Focus sulle grandi banche svizzere globali
Le principali banche globali svizzere devono essere risolvibili in caso di crisi e in grado come minimo di continuare senza interruzioni le funzioni di importanza sistemica nelle loro entità svizzere. Entrambe le grandi banche hanno ulteriormente migliorato la loro possibilità di risoluzione nel 2020, ma c'è ancora del lavoro da fare sia per le banche che per le autorità di regolamentazione.
Per raggiungere la possibilità di risoluzione, le grandi banche globali devono adottare tutte le misure necessarie per sviluppare le proprie capacità e rimuovere potenziali ostacoli alla ristrutturazione della SFMA o alla liquidazione dell'intero gruppo in caso di crisi. Le misure e le capacità necessarie sono definite dalle regole TBTF e dalle strategie di risoluzione elaborate per Credit Suisse e UBS. Esistono interrelazioni e interdipendenze tra questi tre elementi di regolamentazione, strategie e capacità (vedere la tabella seguente). Dato che la possibilità di risoluzione globale comprende le parti del gruppo situate all’estero, nella strategia di risoluzione si tiene conto anche delle aspettative delle autorità di vigilanza estere. Il raggiungimento della possibilità di risoluzione è un processo pluriennale che comporta un lavoro intenso e dettagliato da parte di tutti gli interessati. Finora sono stati raggiunti numerosi traguardi importanti.
La possibilità di risoluzione continua a migliorare
Entrambe le banche hanno apportato ulteriori miglioramenti alla loro possibilità di risoluzione nel corso del 2020. Ulteriori sconti sui requisiti patrimoniali scomparsi rimangono quindi realizzabili per entrambi gli istituti. La valutazione della possibilità di risoluzione è suddivisa in quattro categorie predefinite, come indicato nella tabella seguente.
La SFMA ritiene che entrambe le banche abbiano soddisfatto i requisiti per il disentanglement strutturale, principalmente grazie alla creazione di strutture di holding negli ultimi anni e al trasferimento di funzioni di importanza sistemica alle filiali svizzere.
C'è ulteriore lavoro da fare nella categoria del disentanglement operativo, soprattutto per quanto riguarda l'accesso alle FMI in una situazione di crisi. È inoltre necessario lavorare maggiormente sull’attuazione e sulle risorse. Ad esempio, le capacità di modellazione e rendicontazione delle crisi devono essere ulteriormente sviluppate per garantire che le banche siano in grado di fornire tempestivamente alla SFMA tutte le informazioni rilevanti di cui ha bisogno in una crisi. Le banche sono inoltre tenute a definire come i loro modelli di business potrebbero essere ristrutturati in seguito a una crisi.
In termini di disimpegno finanziario all'interno del gruppo, UBS deve effettuare un'analisi approfondita dell'impatto sulla possibilità di risoluzione dell'adeguamento del futuro modello di business della banca madre. UBS rispetta gli attuali limiti definiti dalla SFMA relativi alle interdipendenze finanziarie intragruppo.
C'è ancora del lavoro da fare su una serie di requisiti normativi o di vigilanza, in particolare nei settori del disimpegno finanziario, della liquidità e della ristrutturazione post-bail-in.
Lo stato dei lavori preparatori alla fine del 2020 è mostrato nella tabella seguente. Il codice colore mostra lo stato di implementazione misurato rispetto all’obiettivo della piena risolvibilità globale. Le frecce direzionali mostrano i progressi compiuti rispetto allo scorso anno.
Stato dei lavori preparatori alla fine del 2020
Legenda del codice colore
- Verde: lavori preparatori completati e requisiti normativi e di vigilanza definiti
- Arancione: lavori preparatori non ancora completati o requisiti normativi e di vigilanza non ancora definiti completamente
- Rosso: nessun piano plausibile, lavori preparatori non ancora iniziati o requisiti normativi e di vigilanza non ancora definiti completamente
- Rosso: nessun piano plausibile, lavori preparatori non ancora iniziati o requisiti normativi e di vigilanza obblighi di vigilanza non ancora definiti
Legenda frecce
- Freccia laterale: nessuna variazione significativa rispetto allo scorso anno
- Freccia verso l'alto: miglioramento del materiale rispetto allo scorso anno (con o senza cambio di codice colore)
- Freccia verso il basso: peggioramento del materiale rispetto allo scorso anno (con o senza cambio di colore)
Grafici e informazioni visive
