Risques climatiques : Analyse des risques de transition inhérents aux portefeuilles hypothécaires 2023
Au cours de l'année 2023, la SFMA a abordé la question des risques climatiques dans le cadre de ses échanges prudentiels avec de plus grandes institutions et a fait part de ses attentes en matière de gestion des risques liés à la nature. Dans le secteur bancaire, elle a également analysé les produits hypothécaires faisant référence à la durabilité.
La SFMA a collecté des données auprès de 16 banques des catégories 1 à 3 afin de réaliser une première évaluation quantitative des risques de transition liés au climat inhérents à leurs portefeuilles hypothécaires. Cette collecte de données a couvert 72% du volume total des prêts hypothécaires du secteur bancaire suisse. Les données collectées concernaient l’efficacité énergétique globale et les systèmes de chauffage des bâtiments financés par hypothèque. Les sources de données utilisées et la qualité des données ont également été évaluées.
Les résultats montrent que parmi les bâtiments financés pour lesquels des données appropriées étaient disponibles, environ 50% du volume des prêts hypothécaires sont liés à des bâtiments avec une efficacité énergétique globale moyenne à faible (label du certificat énergétique des bâtiments des cantons suisses D à G ou une classification comparable). Environ deux tiers des prêts hypothécaires servent à financer des bâtiments chauffés aux combustibles fossiles. Dans une future transition vers une économie respectueuse du climat, les prêts hypothécaires liés à ces bâtiments pourraient être exposés à des risques de transition, qui pourraient se cristalliser si, par exemple, une nouvelle législation devait être adoptée.
La SFMA a également identifié d'importantes lacunes dans les données concernant les caractéristiques étudiées. La majorité des banques envisagent d'améliorer encore leurs processus de collecte de données dans ce domaine. De son côté, la SFMA consulte d'autres autorités compétentes en vue d'introduire des mesures visant à améliorer la disponibilité et la qualité des données sur le secteur du bâtiment à l'échelle nationale.
(Extrait du rapport annuel 2023)